David Koudela: Mechanické obchodní systémy – opravdu se dá vydělávat?

22.01.2010 16:27

David Koudela: Mechanické obchodní systémy – opravdu se dá vydělávat?

 

V dnešním článku se Vám pokusím předložit fakta o principu tzv. mechanických obchodních systémů. Představíme si zcela jednoduché a lehce ověřitelné koncepty na americký akciový index SP500, které vydělávají peníze! Bude následovat série několika článků na toto téma a zapojit se můžete i Vy. Stačí poslat svou myšlenku na email DKoudela@seznam.cz.

Prošel jsem si osobním mentoringem ing. Romana Dvořáka ze společnosti CZECHWEALTH právě na tento obchodní styl, který již rok aplikuji v praxi a nutno podotknout že velice úspěšně. Předtím jsem se 2 roky živil jako intradenní obchodník, což je povolání vysoce náročné a efektivita nebyla nikterak vyšší než můj nynější obchodní styl, kdy jsem přešel na vyšší časové pásmo a to denní, což mi zabere naprostý zlomek času oproti intradennímu obchodování. Jako všechno, tak i mechanický trading má své výhody a svá úskalí. Pro mnoho lidí asi nebude jednoduché překousnout fakt, že peníze lze na derivátech vydělat použitím jednoduchých strategií. Protože tyto články píšu zdarma ve svém volném čase, nebudu je nijak obhajovat. Je na každém, zdali si dá tu několikahodinovou práci, projede si zpětně grafy a ověří to, co zde budu prezentovat. Poté stačí, aby každý večer věnoval několik minut grafu a zkontroloval výsledky aktuálního dne. Ke své práci používám software TRADE NAVIGATOR. ( www.tradenavigator.com )

Podívejme se na 1 základní zcela mechanický koncept, který použijeme pro nákupy akciového INDEXU e-mini SP500. Budeme zkoumat vliv dnešní otvírací ceny v 15:30 našeho času ke včerejší hodnotě CLOSE ceny. Abychom se vyhnuli jakémukoliv optimalizování, použijeme vždy jako základní stoploss 900 USD a výstupní techniku zvanou Bailout, která je definována tak, že pokud následující den otvírá trh v 15:30 v zisku zavíráme svojí pozici, nehledě na to jak vysoký zisk je ( někdy 300 USD, někdy 1200 USD). Pokud trh v zisku neotevře, necháváme obchod nadále běžet se stanoveným SL.

Vstupní podmínka tedy zní:

Dnešní otvírací cena musí být menší než včerejší zavírací cena. (viz obrázek)
  

 

A dále? Nic… předmětem testu byla pouze tato jediná vstupní podmínka. Pojďme se tedy podívat na výsledky našeho testu od roku 2003

Z následujícího reportu vidíme, že tato podmínka nastala v trhu celkem 515 krát (položka total trades) s výdělkem 32600 USD (total net profit)
Tato jednoduchá cenová formace skončila ziskem v 72% všech obchodů. Jedním kliknutím tedy vyděláme 63 USD za minutu z dlouhodobého pohledu.
  

 

Tzv. equitní křivka (obrázek níže) nám ukazuje vývoj účtu v čase. Nelze si samozřejmě nevšimnout obrovského propadu kapitálu v polovině roku 2008 – kdy vrcholila finanční krize. Prosím nezapomínejme na fakt, že si tady představujeme pouze jednoduchý koncept toho, jak se na trhu opravdu vydělat peníze dají, nikoliv hotový obchodní systém.

 

 

 

Z tohoto testu, který má velice jednoduchou vstupní podmínku prokazatelně vidíme, že trhy zkrátka NEJSOU náhodné a že se v nich vyskytují formace, které se s pravidelností opakují a dá se na nich dlouhodobě vydělávat. Upozorňuji, že se tyto formace sledují pouze na denních grafech, tudíž časová náročnost se pohybuje v řádu deseti minut denně obchodování.

 

V dalším článku se podíváme na to, jak bychom mohli tuto myšlenku rozvést a zdokonalit.

David Koudela

DKoudela@seznam.cz
   

Diskutovat o tomto tématu můžete na investičním fóru.

Přidat.eu záložku

Chcete investovat na burze a nevíte jak začít? Napište nám

Zkušenosti

Absolvoval jsem dnes celkem dlouhý telefonát s člověkem, který chtěl...

Anketa

Líbí se vám nový design našich stránek?

Ano (3 593)
Ne (198)

Celkový počet hlasů: 3791

Představení

15.05.2016 16:22
Víte, že když se spolu začnou bavit dva lidé, tak v průměru po sedmi...

Obrazem

Jak to udělat, aby peníze pracovaly pro mne a ne já pro ně? Více zde.